藍色投機客

今天在整理硬碟資料的時候，剛好發現有兩個簡報檔案。這兩份簡報檔案是之前對"計量化交易的開發與運用"這個題目所做的簡報，內容應該對程式交易的朋友有一些幫助。所以放到網路上來給有興趣的朋友參考一下。

兩份簡報檔案的內容90%是相同的，第一份是針對一般對交易有興趣的朋友所做的簡報，所以剛開始談了一些21點和機率的觀念。而後來又加辦了一場是對專業機構法人所做的簡報，所以在資金管理的部分多加了一些內容，備註也稍微談了一些高頻交易的策略。

下面是網址：

      最近注意到有一條新聞，對於還在IBM STG(賣伺服器，儲存設備硬體的部門)工作的同事來說，應該是看到這條新聞都會高興到嘴巴都合不起來的吧。   一般大型企業用戶 ...《 詳全文 》

  大型機構投資人如果真正的想要買進一支股票的話，通常是會隱瞞他們想要買進這支股票的意圖，自然不可能大喇喇的在市場上掛出巨量的買單。這時候他們比較會傾向於用掛icebery order的方 ...《 詳全文 》

      上個月就有聽說寰宇要出Robert Pardo的"The Evaluation and Optimization of Trading Strategies"的中譯本。當初我在讀這本書的時候，從當中學到許多新的觀 ...《 詳全文 》

    假設現在的市場是 400 | $1.00 x $1.01 | 400，然後有一隻笨笨的大象進場，在$1.00的價位掛了一張大量5,000股的買單，這時候市場會變成 5,400 | $1.00 x $1.01|400。這時候如 ...《 詳全文 》

今天假設有一個笨笨的大型機構投資人（共同基金，銀行，退休基金....），他想要買進一檔股票，但又不想掛市價買進，所以就在市場裡面掛了一張要買進的大單。這時候所有市場裡面的人都會看的到 ...《 詳全文 》

    今天在網路上逛的時候，發現寰宇出了一本新的書，書名是"PowerLanguage程式交易語法大全"，應該是屬於程式交易語法的工具書。     PowerLanguage是Mult ...《 詳全文 》

  假如在一個市場裡面，有超過一家以上的造市商在作造市的動作，那麼就會有一些造市商的資訊設備/軟體/演算法速度比較快，而另外有一些造市商的速度比較慢。   在某些時間點，市 ...《 詳全文 》

  在美國的股票市場裡，交易所有時候會為了提高股票的流動性，而對造市商所報價而成交的股票有獎勵機制，這也就是一般所俗稱的Rebate。   造市商當有了這個Rebate的獎勵機制，便可 ...《 詳全文 》

  之前所報告過的高頻交易策略，包括Poke for bargaings, Join the Makers, Reserve Orders, Iceberg Orders 等策略，都是屬於買方策略(Investor Strategies)，也就是一般投資銀行，投信 ...《 詳全文 》